Nieto de Pedro Pérez de Guzmán y Zúñiga, I conde de Olivares, y bisnieto del III duque de Medina Sidonia, nació en Roma, donde su padre, Enrique de Guzmán, era embajador de España. Vivió en Italia hasta los doce años, pues su padre fue sucesivamente virrey de Sicilia y de Nápoles. Como tercer hijo de la Casa de Olivares, rama menor de la poderosa Casa de Medina Sidonia, se le destinó a la carrera eclesiástica. A los catorce años fue enviado a estudiar derecho canónico a la Universidad de Salamanca. Sin embargo, las muertes sucesivas de sus dos hermanos mayores le convirtieron en heredero del título, de forma que tuvo que abandonar en 1604 los estudios para acompañar a su padre en la corte de Felipe III, donde éste había sido nombrado miembro del Consejo de Estado y Contador Mayor de Cuentas. Al morir su padre en 1607, heredó el mayorazgo de Olivares y se concentró en cortejar a su prima, Inés de Zúñiga y Velasco, con la que se casaría ese año, con la pretensión de obtener el título de Grande de España. Ante el fracaso en esta pretensión, se retiró a Sevilla para administrar sus dominios, donde pasaría ocho años y compraría la jurisdicción de la villa de Bollullos de la Mitación.
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